关于加强融资融券业务风险管理的通知20200721
根据融资融券业务相关规定以及公司风险证券管理要求，考虑近期市场变化情况，公司研究决定加强融资融券业务风险管理，开展部分证券集中度和折算率的逆周期调整，并进行部分标的证券调整，相关内容如下：<o:p></o:p>
一、集中度调整措施<o:p></o:p>
1、以7月17日收盘为基准日，对60个交易日涨幅超过100%、50%、30%的证券进行不同的集中度控制措施，名单见附件1，具体控制措施如下：<o:p></o:p>
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类型1：买入“近60个交易日涨幅超过100%”的证券后信用账户维保比例<o:p></o:p> |
类型2：买入“近60个交易日涨幅超过50%”的证券后信用账户维保比例<o:p></o:p> |
类型3：买入“近60个交易日涨幅超过30%”的证券后信用账户维保比例<o:p></o:p> |
个股集中度不超过<o:p></o:p> |
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220%以下<o:p></o:p> |
210%以下<o:p></o:p> |
190%以下<o:p></o:p> |
70%<o:p></o:p> |
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［220%，230%）<o:p></o:p> |
［210%，220%）<o:p></o:p> |
［190%，200%）<o:p></o:p> |
80%<o:p></o:p> |
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［230%，240%）<o:p></o:p> |
［220%，230%）<o:p></o:p> |
［200%，210%）<o:p></o:p> |
90%<o:p></o:p> |
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240%（含）以上<o:p></o:p> |
230%（含）以上<o:p></o:p> |
210%（含）以上<o:p></o:p> |
100%<o:p></o:p> |
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2、对于部分风险证券进一步加强集中度控制，风险证券具体见附件2，具体控制措施如下：<o:p></o:p>
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调整前风险证券信用账户维保比例<o:p></o:p> |
调整后风险证券信用账户维保比例<o:p></o:p> |
个股集中度不超过<o:p></o:p> |
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180%以下<o:p></o:p> |
200%以下<o:p></o:p> |
70%<o:p></o:p> |
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［180%，210%）<o:p></o:p> |
［200%，230%）<o:p></o:p> |
80%<o:p></o:p> |
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［210%，240%）<o:p></o:p> |
［230%，260%）<o:p></o:p> |
90%<o:p></o:p> |
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240%（含）以上<o:p></o:p> |
260%（含）以上<o:p></o:p> |
100%<o:p></o:p> |
二、折算率调整措施<o:p></o:p>
1、将以7月17日收盘为基准日，对静态市盈率超过200倍的证券，下调其折算率5个百分点，具体名单见附件3；<o:p></o:p>
2、部分风险证券下调折算率10个百分点，具体名单见附件4。<o:p></o:p>
三、标的证券调整措施<o:p></o:p>
暂停标的证券518880（黄金ETF）、513100（纳指ETF）、513500（标普500）融资买入功能。<o:p></o:p>
四、实施日期<o:p></o:p>
以上控制措施将于2020年7月24日生效。<o:p></o:p>
特此通知。<o:p></o:p>
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二〇二〇年七月二十一日
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