关于调整信用账户集中度控制的公告（2022年7月28日生效）
为了进一步提升我司融资融券业务的风险管理能力，根据我司融资融券证券评估模型，对可充抵保证金证券进行证券分组，实现对信用账户集中度控制的差异化管理。本次信用账户集中度控制的调整情况说明如下：<o:p></o:p>
以2022年7月18日公司证券评估模型数据为基准，根据公司证券评估模型应用的要求，对所有股票的证券分组进行动态调整，所有股票的分组名单见附件：1.证券名单：证券分组。对于信用账户集中度的控制措施，具体说明如下：<o:p></o:p>
1．证券持仓集中度（适用所有证券）<o:p></o:p>
对于适用所有证券的证券持仓集中度，按照证券分组启用单一（板块）持仓集中度，具体如下：<o:p></o:p>
|
信用账户维保比例<o:p></o:p> |
证券持仓集中度不超过<o:p></o:p> |
|||||
|
A组<o:p></o:p> 单一<o:p></o:p> |
B组<o:p></o:p> 单一<o:p></o:p> |
C组<o:p></o:p> 单一<o:p></o:p> |
D组<o:p></o:p> 单一<o:p></o:p> |
E组<o:p></o:p> 单一<o:p></o:p> |
F组<o:p></o:p> 板块<o:p></o:p> |
|
|
180%以下<o:p></o:p> |
100%<o:p></o:p> |
70%<o:p></o:p> |
70%<o:p></o:p> |
40%<o:p></o:p> |
20%<o:p></o:p> |
30%<o:p></o:p> |
|
[180%，200%)<o:p></o:p> |
100%<o:p></o:p> |
80%<o:p></o:p> |
80%<o:p></o:p> |
50%<o:p></o:p> |
30%<o:p></o:p> |
|
|
[200%，240%)<o:p></o:p> |
100%<o:p></o:p> |
100%<o:p></o:p> |
90%<o:p></o:p> |
60%<o:p></o:p> |
40%<o:p></o:p> |
|
|
[240%，400%)<o:p></o:p> |
100%<o:p></o:p> |
100%<o:p></o:p> |
100%<o:p></o:p> |
90%<o:p></o:p> |
50%<o:p></o:p> |
|
|
400%以上<o:p></o:p> |
100%<o:p></o:p> |
100%<o:p></o:p> |
100%<o:p></o:p> |
100%<o:p></o:p> |
100%<o:p></o:p> |
|
（1）单一（板块）证券持仓集中度：指买入该类单一（板块）证券委托成交后客户信用账户所持有的该类单一（板块）证券市值占信用账户总资产的比例<o:p></o:p>
（2）A组：对应股票评级为A的证券<o:p></o:p>
（3）B组：对应股票评级为B的证券，以及除股票外的其他可充抵保证金证券<o:p></o:p>
（4）C组：对应股票评级为C的证券<o:p></o:p>
（5）D组：对应股票评级为D的证券<o:p></o:p>
（6）E组：对应股票评级为E的证券<o:p></o:p>
（7）F组：对应股票评级为F的证券（如果股票被ST或*ST，股票评级将被调整为F）<o:p></o:p>
（8）说明：如果信用账户无负债，担保品买入（普通买入）证券时不受该集中度限制。<o:p></o:p>
2．注册制证券持仓集中度（适用注册制证券）<o:p></o:p>
对于注册制证券持仓集中度，启用单独的单一（板块）持仓集中度，具体如下：<o:p></o:p>
|
信用账户维保比例<o:p></o:p> |
证券持仓集中度不超过<o:p></o:p> |
|
|
注册制证券单一<o:p></o:p> |
注册制证券板块<o:p></o:p> |
|
|
150%以下<o:p></o:p> |
0<o:p></o:p> |
0<o:p></o:p> |
|
［150%，200%）<o:p></o:p> |
10%<o:p></o:p> |
20%<o:p></o:p> |
|
［200%，250%）<o:p></o:p> |
20%<o:p></o:p> |
40%<o:p></o:p> |
|
［250%，300%）<o:p></o:p> |
40%<o:p></o:p> |
60%<o:p></o:p> |
|
［300%以上）<o:p></o:p> |
50%<o:p></o:p> |
70%<o:p></o:p> |
（1）注册制证券单一（板块）持仓集中度：指买入该类单一（板块）注册制证券委托成交后客户信用账户所持有的该类单一（板块）注册制证券市值占信用账户总资产的比例。<o:p></o:p>
（2）注册制证券包括：科创板股票、注册制创业板股票、科创板CDR、注册制创业板CDR等。<o:p></o:p>
（3）说明：如果信用账户无负债，担保品买入（普通买入）证券时不受该集中度限制。<o:p></o:p>
3．注册制证券融券净空余额集中度（适用注册制证券）<o:p></o:p>
对于注册制证券融券净空余额集中度，启用单独的单一（板块）融券净空余额集中度，具体如下： <o:p></o:p>
|
注册制证券单一<o:p></o:p> 融券净空余额集中度不超过<o:p></o:p> |
注册制证券板块<o:p></o:p> 融券净空余额集中度不超过<o:p></o:p> |
|
25%<o:p></o:p> |
40%<o:p></o:p> |
（1）注册制证券单一（板块）融券净空余额集中度：是指客户信用账户所持有的该单一（板块）注册制证券的净空头市值占信用账户净资产的比例。<o:p></o:p>
（2）单一证券净空头市值=max（Σ融券卖出未偿还证券市值（含融券卖出委托未成交）-证券持仓市值，0）。<o:p></o:p>
（3）板块证券净空头市值=Σ板块内证券净空头市值。<o:p></o:p>
以上调整自2022年7月28日起生效。<o:p></o:p>
特此通知。<o:p></o:p>
2022年7月26日
